2021年よりNYダウ/ナスダック100のサヤ取りをしています。
ダウもナスダックもどちらも好調な米国市場なのですが、成長企業が多いナスダック100のチャート上昇率はニューヨークダウの上昇率よりはるかに上回っています。
同じ米国市場なので基本的に同じ方向性でチャートは推移しますが、勢いのあるナスダック100の方が上昇率が上回るためサヤ差が拡大していきます。
そのサヤ差の拡大を利益に変えていくのがNYダウ/ナスダック100のサヤ取りです。
詳しくは別記事で説明しています。
サヤ取りをやる場合に活用する証券会社はGMOクリック証券のCFD取引を利用します。
GMOではNYダウは米国30、ナスダック100は米国NQ100となります。
管理人は3月からトレードしていみていますが、今のところ順調です。
短期の売買となりますが、エントリーするタイミングと利確するタイミングをしっかり管理できていれば、確実に利益をあげていけます。
銘柄：米国30売/米国NQ100買
比率：米国30売：米国NQ100買＝4：1
1セット60万円
比率は米国30の4倍の価格が米国NQ100 と同じくらいの価格だからです。
今回はNYダウ/NQ100のサヤ取りをする上でのエントリータイミングについて考えていきたいと思います。
管理人は低リスクで運用を目指していますが、このサヤ取りは管理人の運用の中ではリスクが高い方です。
とは言っても、米国という同じ市場の買いポジションと売りポジションの両建てをしているので、片方向のトレードよりかなりリスクが抑えられます。
それでもマイナスになる可能性があるので、できるだけリスクをおさえたトレードに進化させたいと思っています。
そのためにはエントリーと利確のタイミングをしっかりルール化していくことが重要だと思います。
ルールが完成したら淡々とルールにそってポジション形成・利確をしていけば利益を積みあげれます。
定期的なマイルールの見直しは必要となりますが、現時点で最善と思われるルールにしていきました。
目次
エントリーのタイミング
基本的に米国30/米国NQ100のサヤ差がマイナス圏に縮小してきたら、エントリーのタイミングです。
上記のようなチャートが今後、サヤ差が拡大してくるパターンです。
実際の数字を例にあげて説明していきます。
米国NQ100買13680.0－米国30売34474×0.4＝-109.6
サヤ差は－109.6
サヤ差はマイナス圏なので絶好のポジション形成のタイミングです。
利確タイミング
利確タイミングはそれぞれ違うと思いますが、管理人はポジション形成したタイミングからサヤ差が300から400に拡大したら利確しています。
利益はどれくらい？
米国30/米国NQ100を1セット60万円で運用します。
サヤ差が300～400まで拡大したら利確していますが、1回のトレードで3万円～4万円の利益です。
我慢が必要
サヤ差がマイナス圏まで縮小しなかったらどうするの？
これは我慢しかありません。
1ヵ月・2ヵ月エントリータイミングがないかもしれません。
それでも我慢です。
低リスクで運用するためにはこの我慢が重要です。
いずれポジション形成のタイミングが訪れます。
場帳を見ているとサヤ差は定期的にマイナス圏に突入します。
そのタイミングを見逃さずポジション形成していきます。
毎日の場帳をつけていくことは、ポジション形成を逃さないための重要な作業です。
ポジション形成するタイミングがなかなか訪れないと、資金効率が悪いと思うかもしれませんが、このサヤ取りはポジション形成してから利確までは割と早く訪れ、しかも1回の利益率が高いので、資金効率はそれほど悪くないので安心してください。
ポイント
低リスクで運用したいのでエントリータイミングが重要だと思っています。
このサヤ取りは、本来はどのタイミングでもエントリーできます。
今後サヤ差が拡大していくと予想したタイミングでポジション形成していくのですが、逆方向のサヤ差が縮小していった場合は大きな含み損を抱える期間が長くなる場合もあります。
含み損を抱えている間は精神的にきついので、管理人はエントリーするタイミングをサヤ差がマイナス圏に突入したらポジション形成するというマイルールにしました。
過去の場帳を見るとサヤ差がマイナス1000以上にになることはまずないです。
なのでサヤ差がマイナス圏でポジション形成しておけば、サヤ差が縮小しつづけても限定的なので安心してポジション維持ができます。
●ポジション形成：サヤ差がマイナス圏に突入
●利確タイミング：サヤ差が300～400に拡大
たった２つルールで低リスクで高めのリターンが望めます。
ポジション形成できないタイミングも長く続くこともあるかもしれませんが、そこは我慢です。
サヤ差がマイナス圏まで縮小するのを待てるかがポイントとなります。
